Далее следует отмеченный овальной областью резкий скачок цен вверх, являющийся следствием действий профессиональных трейдеров, которые на тот момент имели бычьи взгляды. При этом скачок сопровождается резким ростом объёма. Это позволяет сделать вывод о том, что движение цены не является обманным манёвром и крупные игроки действительно видят силу рынка. Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов — правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема.
И о чем говорят объемы вблизи уровней. Этот подход позволяет трейдерам улучшить свою прибыльность и уменьшить риски в процессе трейдинга. Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей.
Введение в VSA анализ
Распределение (Distribution) – продажа активов, которая в идеале исполняется без снижения стоимости против собственной цены продажи крупных участников рынка. Данная операция осуществляется с целью фиксации прибыли на условной вершине бычьего движения. При этом крупные игроки выставляют ордера не по одной фиксированной стоимости, а по целому диапазону цен. Volume Spread Analysis (VSA) — это метод анализа рынков, который основывается на идее, что объем торговли является ключевым показателем силы и намерений рынка.
Он должен обновить максимум, который ему предшествует. Большой размер и чем больше тем лучше (возможно паранормальный). Появление его сопровождается выбросом экстремального объема. Давайте познакомимся с признаками силы на нисходящих барах. Нисходящий или восходящий бар (не принципиально), но при появлении сигнала на растущем сигнал будет гораздо сильнее. Он обновил исторический минимум, что может говорить о сборе стопов.
При этом стоимость биткоина некоторое время продолжает снижаться по инерции, что говорит о слабости медвежьего тренда. Ещё одним показательным моментом является появление гэпов или ценовых разрывов. Этот термин в техническом анализе описывает ситуацию, когда создаётся большая разница между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой открытия текущей. К примеру, гэп вверх устраивается во время слабости рынка для того, чтобы втянуть максимальное число трейдеров в проигрышные сделки или создать дополнительное напряжение.
Признаки силы на бычьих (восходящих) барах
Размер определяется по сравнению с предыдущими и схож с определением среднего АТР. А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Стоит ли скрывать то, что так не важно? Стали бы на рынке появляться скрытые заявки?
Интервью с трейдером: Брэнниган Баррет
Анализ объемов и цен позволяет лучше понять механизмы рынка и предсказывать его поведение с большей точностью. Если спред увеличивается, это может указывать на силу медвежьего тренда. Если спред уменьшается, то это может говорить о слабости медвежьего или силе бычьего тренда.
Восходящий, среднестатистического размера 2. Закрытие выше середины, в идеале, ближе к уровню хай (в случае если он растущий). Объем выше среднестатистического за период дней и, что очень важно, выше, чем в предыдущем баре. Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее?
- На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению.
- Проявление слабости на рынке может появиться еще до полного его разворота.
- Этот показатель называется спредом и может дать трейдеру информацию о том, насколько сильны быки или медведи на рынке.
- Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов.
- В этом случае профессионалы воспринимают рынок слабым, отказываясь принимать участие в бычьем движении.
При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя. Рост без объема может говорить о нескольких вещах – отсутствие интереса больших денег в покупке инструмента (в данном случае), или отсутствие крупного игрока противоположной стороны. После мы видим повышение, подтверждение слабости рынка. После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом (2) после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Это подтверждение модели остановки движения.
Слабые держатели – любители, привязанные к своему капиталу и потому принимающие эмоциональные решения, которые часто расходятся со здравым смыслом. Они часто попадают под давление рынка, когда цены поворачивают против них, из-за чего несут большие убытки. Для более глубокого понимания рыночных процессов также стоит познакомиться с понятиями накопления и распределения. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то приходится прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.
VSA сигналы роста/падения и разворота цены
Цена идет выше, значит, это был признак слабости медвежьего рынка или отсутствие предложения. option fx Другая интересная стратегия трейдинга по методу VSA – это стратегия «Слабый фронт». Она основана на поиске ситуаций, когда цена продолжает движение в одном направлении, но при этом объем торговли начинает уменьшаться. Это может свидетельствовать о слабости движения и быть сигналом для закрытия открытой позиции или открытия позиции в противоположном направлении. Еще один инструмент для анализа VSA — это тиковые графики. Они позволяют трейдеру наблюдать каждую сделку на рынке с указанием цены и объема.
Также стоит обратить внимание на невысокие показатели объёма на нисходящих барах. Это сигнал к тому, что сила бычьего тренда по-прежнему велика, и движение вверх в обозримом будущем продолжится. В большинстве случаев широкие спрэды устраиваются для того, чтобы не пустить основную массу игроков на рынок. Человеческая природа такова, что покупка того, что ещё вчера можно было приобрести гораздо дешевле, кажется абсурдом. Подобные манипуляции также вводят в панику участников рынка, открывших на стабильно появляющихся в этот период плохих новостях короткие позиции в окрестностях последнего минимума. Кульминация продаж, как вы уже поняли из названия, возникает в момент огромного количества продаж.
Это сильный признак, но тем не менее, требующий дополнительного подтверждения. И еще один момент – развороты такого характера могут быть не долгосрочными. Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда.
А тут мы имеем просто шикарную ситуацию! На самом деле такая ситуация чаще всего является признаком грядущего разворота рынка. Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках. Если движение на рынке происходит без объема , то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление. Направление и окраска бара не является принципиальным, то есть он может быть как нисходящим, так и восходящим.
